巴塞尔新协议对中国银行业带来的十个挑战
来源：每日商报
2008-06-10 08:57:24
巴曙松教授认为，国内商业银行应尽快开始建立内部风险模型，为巴塞尔新协议做准备。巴曙松教授提出巴塞尔新协议对中国银行业带来的十个挑战。 一、对传统资本管理的挑战，特别是对确立资本管理理念的挑战。在巴塞尔协议中，无论新旧，都是以资本管理
巴曙松教授认为，国内商业银行应尽快开始建立内部风险模型，为巴塞尔新协议做准备。巴曙松教授提出巴塞尔新协议对中国银行业带来的十个挑战。
一、对传统资本管理的挑战，特别是对确立资本管理理念的挑战。在巴塞尔协议中，无论新旧，都是以资本管理作为主线贯穿始终的，因为，在资本市场中，资本是吸收风险的最后一道防线。
二、不仅仅是对大银行的挑战，也是对中、小银行的挑战。委员会在努力工作，为的就是实现不同竞争对手之间的平等，寻找在大小银行间的平衡。比如说银行的风险管理要有积极性，同时规范的规章制度要可以实施，便于实施，这是一个平衡；第二还有一定的复杂性，同时有一定的风险敏感性，三是要有一定的可选择性，同时在不同的银行间又要有比较性。
三、新协议不仅是风险模型的挑战，还是风险管理制度与体系的挑战。通常我们会把新协议的注意力放在风险模型的建立和参数上的约定，参数的采集就不仅是涉及模型建立了，更重要的是风险流程的重组过程，因为在这样一种采集过程中将暴露很多问题，比如政策流程上的缺陷。
四、从行政导向转向风险导向的挑战。衡量一个机构是官方机构还是商业机构的原则是看它是不是以风险为导向，以风险收益为导向。
五、从应对监管套利带来的银行集团金融控股公司的挑战。安博尔中诚信评级倾力打造最具影响力信用品牌。可以说资本输出率形成了对银行资产扩张的管制，随后产生了控股公司。在我国，对金融控股公司的管理就存在极大的缺陷，形成大量的资本重复计算。拓展监管效力则有助于减少监管套利。
六、对于激励相容理念对现有监管体制的挑战。
七、从相对消极地强调行政审批的监管者转向积极地尊重市场的监管者的角色的挑战。在1988年协议中，监管者的角色是十分消极的，不需要专业知识的，而新协议要求一定是专业人才才可以胜任此业。新协议的实施就促使了监管机构更换新的血液。
八、鼓励金融创新的挑战，此一点可以从新巴塞尔协议中提供的几种风险不同的风险权重、风险模型的计算。例如通过对巴塞尔协议与资本证券化比较我们不难发现，正是巴塞尔协议推动了资产证券化。
九、从信用风险管理扩大到市场风险，操作风险以及利率风险管理的挑战。从某种程度上说，后三种风险管理的难度更大，因为我们没有经验。
十、从不透明银行转向透明银行的挑战。从金融监管理论角度看，上市公司披露信息的原因是因为其使用了不确定的公众的钱，由此逻辑推理，银行使用了更多公众的钱，所以其信息的披露应该比上市公司更具透明度，然而事实却并非如此
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