根据债基三季报,三季度无新发行一级债基,老一级债基从前期的净赎回状态转为净申购,整体一级债基总资产和净资产较二季度有较明显提升,但一级债基的杠杆率略有下降。 大类资产配置方面,一级债基三季度债券占比 ...
根据债基三季报,三季度无新发行一级债基,老一级债基从前期的净赎回状态转为净申购,整体一级债基总资产和净资产较二季度有较明显提升,但一级债基的杠杆率略有下降。
大类资产配置方面,一级债基三季度债券占比明显下降,股票占比变化不大,银行存款和其他资产占比增加。债券券种配置方面,金融债占比提升明显,国债占比略有提升,可转债占比有所提升,企业债、短融、中票占比则明显下降。三季度一级债基利率债配置比例提升,信用债配置比例有所下降。
具体来看,截至2016年三季度,发行在外的一级债基共108只(剔除了分级基金),三季度无新发行一级债基,三季度末一级债基总资产和净资产分别为2105亿和1815亿,二季度总资产和净资产分别为1651亿和1354亿,三季度一级债基总资产及净资产总量较二季度均明显增多,其中总资产增加454亿,净资产增加461亿。
一级债基三季度末总资产为2105亿,其中债券资产为1823亿,股票、银行存款与其他资产之和为283亿。三季度债券资产占比为86.5%,比二季度降低5.9个百分点;三季度股票资产占比0.4%,比二季度上升0.1个百分点;银行存款占比为5.3%,比二季度增加2.5个百分点;其他资产占比为7.7%,上升3.3个百分点。
具体券种配置上,2016年三季度一级债基企业债占比为41%,中票15%,可转债4%,金融债25%,短融10%,国债5%(四舍五入影响导致总和不为1)。相比二季度,企业债、短融、中票占比分别下降4个百分点,2个百分点和2个百分点,金融债和可转债占比分别提升4个百分点和1个百分点。
杠杆率方面,2016年三季度一级债基平均杠杆率为1.18倍,较二季度进一步减少0.04(三季度平均杠杆率为1.22倍),延续了从2014年三季度开始的下降趋势,与上一季度相比平均杠杆率下滑幅度有所增加。
申购赎回方面,相比二季度,三季度净申购基金数目明显增加,而净赎回数目明显减少。
2016年三季度一级债基单季平均净值增长率为2.06%,较三季度上升2.04个百分点。相比于二季度,债基净值增长率明显上升。
