钱荒余波:温州首单中小企业私募债遭提前回售。部分投资者资金紧张,部分投资者则希望追求收益更高的产品,共同选择行使提前回售权。去年发行温州首单中小企业私募债的江南阀门有限公司日前不得不选择提前兑付该笔私募债。

　　中国6月大幅减持美国债仍是美国的最大“债主”。根据美国财政部日前公布的数据,6月中国所持美国国债总计12758亿美元,环比下降215亿美元。这是今年前半年以来的首次减持,也是从2011年12月以来中国对美国国债最大的一次减持。

　　资金面:R001(1.260, 0.00, 0.00%):3.26%,下4bp;R007(2.480, 0.00, 0.00%):3.83%,下17bp;R014(3.000, 0.00, 0.00%):3.82%,下19bp;GC001(2.920, 0.53, 22.18%):2.39%,下258bp;GC007(3.950, 0.45, 12.86%):3.50%,持平;GC014(4.100, 0.30, 7.89%):3.80%,上10bp。

　　市场概况:两市今日信用债成交326亿,短融中票带动成交量上升,收益率震荡上行;短融成交93亿,各等级成交量均大幅上升,YTM小幅上行;中票成交136亿,3-5年期AAA级成交量上升,短端YTM稳中有降,中长端YTM上行为主;产业债成交205亿元,银行间长端AA级企业债成交量上升,中长端YTM小幅上行;城投债成交122亿,银行间企业债长端YTM继续上行,交易所交投清淡;公司债总成交量为10亿元,短端AAA成交放量,其他品种交易量均有所下滑,YTM上行为主。

　　产业债:总成交205亿。短融成交74.4亿元,12陕煤化CP002(0.06Y/AAA)上10bp,收于4.65%,成交5000万元。中票成交103亿元,13广水务MTN1(4.44Y/AA+)收于5.75%,成交2亿元。银行间企业债总成交16.4亿元,12忻州债(4.98Y/AA)收于7.50%,成交4000万元,交易所企业债总成交0.8亿元,09海航债(3.36+3Y/AA+)上2bp,收于7.65%,成交740万元。公司债总成交量为10亿元,11重机债(3.01Y/AA+)下18bp,收于5.29%,成交2200万元。

　　城投债:总成交122亿。短融总成交18.4亿元,13龙高速CP001(0.35Y/AA+)上3bp,收于5.69%,成交1.7亿元。中票总成交33.2亿元,12盐国投MTN2(4.25Y/AA)收于6.02%,成交2亿元。银行间企业债总成交67亿,11株城发债(3.24+5Y/AA)收于7.05%,成交3.2亿元。交易所市场企业债总成交3.1亿,12兴城建(5.19Y/AA)上42bp,收于6.95%,成交4950亿元。