上述四个具有代表性的现代信用风险模型，在国外金融市场得到了较好应用，但用这些模型在我国进行信用风险管理面临的主要问题有：

　　一是数据缺乏。上述模型对数据的要求非常高，需要长期大量的企业历史违约数据、跨行业数据组、特殊行业指数、宏观经济数据等。我国市场经济发展的时间较短，数据资料的匮乏影响了四大模型在我国的应用。

　　二是信用评级滞后。Credit Metrics和CPV模型的建立都直接依赖于信用评级机制，我国信用评级滞后，评级机构起步晚、数量少，缺乏公信度和权威性，很大程度上制约着两个模型在我国的应用。

　　三是模型的假设不符。上述模型都存在一些重要的假设前提，其中很多假设条件与我国金融市场的现状不符，使得这些模型在国内的应用受阻。

　　四是证券市场弱有效性。上述模型在计算过程中不同程度依赖于证券市场的数据，特别是KMV 模型，上市公司数据的真实与否很大程度上影响到模型的结果。我国证券市场还不够完善，上市公司信息披露不健全，上市公司股价常常会背离其真实价值。