一、我国个人消费信贷业务风险管理突出问题　　

　　（一）风险识别技术不科学　　

　　目前各商业银行对消费信贷风险监测主要局限于时点不良贷款指标，但当贷款期限较长、业务增长较快时，这一指标即表现出明显的时滞性，失去了监测和分析价值。　　

　　（二）风险控制目标片面化　　

　　部分商业银行没有摆正信贷资产质量、业务发展、经营效益三者的关系，既要追求利润最大化，又要实现信贷资金零风险，向分支机构简单片面地下达很低的不良贷款率控制指标，很大程度上约束了员工营销个人消费信贷的积极性。　　
　　（三）风险识别手段有欠缺　　

　　个人信用包括道德信用和资产信用两部分。由于我国个人征信系统建设起步晚，大多数自然人没有信用记录，尤其是承担社会义务、还款意愿、个人品行等道德信用记录。同时，在商业银行内部，尽管借鉴美国杜兰德9因素评分体系和FICO信用评分的做法，逐步建立了内部个人信用评分系统，但具体评分内容却存在定性多、定量少和人为控制多、直接认定少的问题。因此，在风险识别上，商业银行通过贷前调查相对容易识别借款人的偿债能力风险，而难以采取有效手段识别欺诈性等道德欠缺风险。　　

　　（四）风险控制手段不健全　　

　　对个人消费信贷的贷后管理，部分商业银行已初步建立了个贷管理信息系统，用于收集、加工、处理相关内外部信息并转换为管理者可以使用的数据。但相对于较为成熟的、面向操作层面的会计信息系统，现有管理信息系统还不完善，存在着报表统计功能强、风险分析功能弱和历史数据多、趋势分析少的问题，未能很好地辅助管理人员对信息作出准确的细节分析和综合把握，难以及时发现和化解风险，预警功能不强。　　

　　（五）风险抵补不充足　　

　　目前，我国商业银行还难以准确估算贷款非预期损失。如现行个人住房贷款加权风险系数为50％，按照资本充足率8％的标准计算，商业银行仅需对个人住房贷款配置4％的资本准备，即可抵御非预期损失。然而根据VAR理论推算出的个人住房贷款非预期损失却大大超过了4％的配置标准。　　

　　二、增强我国个人消费信贷业务风险管控能力的建议　　

　　（一）加快建设和完善全社会的个人征信体系　　

　个人征信体系建设牵涉到方方面面，全面建成需要较长时间。当前应优先开展以下基础工作：一是建立个人收入监管机制。扩大工资转账发放范围，掌握更多自然人的大致收入状况，同时应要求个私业主定期或不定期提供纳税证明及经审计的财务报表，以测算其收入状况。二是建立独立、公正、权威的资信评级中介机构。可由银监会负责中介机构的推广工作，借鉴国外经验制定管理办法，明确组建主体、条件，规定服务对象、服务条款、法律责任、工作职责和流程等，实行评估资格考试或认证制度，指导中介机构开展工作。　　

　　（二）商业银行应建立科学的个人信用评价体系　　

　　商业银行应根据自身业务特点和发展战略建立内部个人信用评价体系。信用评价体系可采用积分制，具体分成四个部分：一是基本情况评分，包括个人工作经历、工作单位、家庭情况等不同情况设定不同的积分；二是业务状况评分，即在信用记录号下，每发生一笔业务，均相应积分；三是设立特殊业务奖罚分，如个人信用记录号下屡次发生信用卡透支，并在规定期限内偿还透支额的，即可获得额外奖分；个人贷款按期还本付息情况良好可以获得奖分；发生恶意透支并不按时归还本息的，即实行额外罚分，情节严重的列入黑名单；四是根据上述累积得分评定个人信用等级。　　

　　（三）完善有关制度与法律体系　　

　　由于我国个人信用制度和社会保障制度尚处于建设过程中，目前出台《消费信贷法》时机还不成熟。当前亟待解决的基础性法律工作主要有：一是出台关于征信数据开放和规范使用征信数据的法律法规。应当规定征信机构的设立条件、经营方式、管理部门、数据开放范围、开放渠道、保密数据、隐私权保护、法律责任等。二是出台《个人破产法》。其中最关键的是明确规定如何减免和偿还破产人的债务。同时为防止债务人的欺诈作弊和破产逃债行为，还应就以下两大问题作出明确规定：一是破产人在豁免债务后必须付出的代价；二是滥用破产行为的种类及应承担的刑事责任。　　

　　（四）完善银行内部消费信贷风险管理体系　　

　　一是建立科学的风险控制系统。商业银行要严格按照巴塞尔协议的要求，从风险控制组织流程、风险计量模型、风险数据库入手，建立风险管理信息系统，保证个人消费贷款客户信息的集中，对现实或潜在的风险进行系统、及时、全面的管理。　　

　　二是注重历史数据的积累，摸索建立科学的风险计量模型。一套科学的风险计量模型必须建立在大量的历史数据的基础上，只有全面掌握了不同产品、不同区域、不同客户的违约概率和违约损失率以及分布规律，才能开发出适用的风险计量模型。因此，各商业银行要抓紧最近的两三年时间，尽快打通制约建立个人消费信贷风险计量模型的数据瓶颈。　　
　　三是建立科学的风险控制流程。在贷前调查环节，主要应侧重考虑个人信用记录、个人负债比率、个人就业记录、个人保险等因素。在贷中审查环节，要进一步明确各业务岗位的操作关键，规范程序，逐步做到在线查询、分级审查审批和集中检查。在贷后管理环节，应加强跟踪监控，实时掌握借款人动态，建立消费信贷风险预警机制。　　

　　四是探索运用现代金融工具分散个人信贷风险。商业银行应结合本系统的管理体制，解决有关消费信贷产品的定价方法、风险控制方法、目标客户定位方法等一系列重要的经营性问题。借鉴国外银行的先进经验，运用现代金融工具和方法来管理和控制个人信贷风险，如消费贷款证券化、个人抵押贷款证券化、个人消费贷款保险等